在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

以下說法正確的是（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

某投資基金預(yù)計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）