以下說法正確的是（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

以下說法正確的是（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。