協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

造成BSM模型估計的期權價格與市場價格存在差異的原因有（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

關于股指期貨，以下說法不正確的是（）

下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。