看漲期權又可以被稱為（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）