馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）