股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關系為（）

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

最重要和最常見的互換種類有哪些？（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。

標準布朗運動具備的特征有（）

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。