可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）

除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）

協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。

某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）