問(wèn)答題請(qǐng)用看漲期權(quán)看跌期權(quán)平價(jià)證明用歐式看跌期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價(jià)組合的成本等于用歐式看漲期權(quán)創(chuàng)造蝶式差價(jià)組合的成本。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆,為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng),應(yīng)采取什么樣的策略?()

題型:多項(xiàng)選擇題

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。

題型:多項(xiàng)選擇題

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外,BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素?()

題型:多項(xiàng)選擇題

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

題型:判斷題

關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法,哪個(gè)是錯(cuò)誤的?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有()

題型:多項(xiàng)選擇題