某玉米合作社擔心未來玉米價格下行,決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品,為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格,承保目標價格1800元/噸,保險期為60天,投保數(shù)量10000噸,保險賠付條件為:當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時,保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸,其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險,向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外期權(quán)產(chǎn)品。
若保險期初,玉米現(xiàn)貨市場價格為1780元/噸,保險到期日,C1901收盤價為1785元/噸,現(xiàn)貨價格較投保期初下跌了30元/噸,則合作社每噸玉米的實際收入為()元/噸。A.1715
B.1765
C.1750
D.1755
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在某橡膠品種“保險+期貨”項目中,膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險,保險賠付條件為:保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時,保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險,以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
根據(jù)案例資料,以下說法正確的是()。A.該項目中,場外期權(quán)合約應(yīng)設(shè)計為亞式期權(quán),使期權(quán)結(jié)算方式與保險賠付方式更為貼近
B.期貨經(jīng)營機構(gòu)采取Delta 中性策略,可以對沖其期權(quán)頭寸所帶來的全部風險
C.該項目中,若橡膠價格出現(xiàn)大幅下跌,保險公司將面臨巨大的賠付風險
D.“保險+期貨”項目中,場外期權(quán)的設(shè)計一般采用成本較高的深度實值期權(quán)產(chǎn)品
在某橡膠品種“保險+期貨”項目中,膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險,保險賠付條件為:保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時,保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險,以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
該項目中,保險產(chǎn)品標的是RU1901合約,承保目標價格為12500元/噸,投保數(shù)量為5000噸,保險期為9月到11月。項目到期時,若RU1901收盤價均值為11503元/噸,保險產(chǎn)品可以使膠農(nóng)損失()萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
在某橡膠品種“保險+期貨”項目中,膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險,保險賠付條件為:保險期間標的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標價格時,保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持,膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進行再保險,以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
到期日,根據(jù)場外期權(quán)合約的執(zhí)行價格、結(jié)算價等要素的約定,期貨經(jīng)營機構(gòu)向保險公司支付的金額為()。A.max(執(zhí)行價格-結(jié)算價,0)×投保數(shù)量
B.-max(執(zhí)行價格-結(jié)算價,0)×投保數(shù)量
C.-max(結(jié)算價-執(zhí)行價格,0)×投保數(shù)量
D.max(結(jié)算價-執(zhí)行價格,0)×投保數(shù)量
最新試題
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對向下移動,而長短期限的利率則相對向上移動。()
在自動贖回結(jié)構(gòu)中,典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
()是在持有股票或股票組合的同時,買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權(quán)。
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。