在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標(biāo)的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風(fēng)險。
到期日，根據(jù)場外期權(quán)合約的執(zhí)行價格、結(jié)算價等要素的約定，期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)向保險公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價格－結(jié)算價，0）×投保數(shù)量
B.-max（執(zhí)行價格－結(jié)算價，0）×投保數(shù)量
C.-max（結(jié)算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
D.max（結(jié)算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
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當(dāng)前股票價格為40元，無風(fēng)險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權(quán)的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當(dāng)前股票價格為40元，無風(fēng)險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個月，執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
A.實體經(jīng)濟(jì)短期并未得到明顯改善
B.法國政府增加財政支出
C.歐洲央行實行了寬松的貨幣政策
D.實體經(jīng)濟(jì)得到振興
A.每十個工作年齡人口中有一人失業(yè)
B.每十個勞動力中有一人失業(yè)
C.每十個城鎮(zhèn)居民中有一人失業(yè)
D.每十個人中有一人失業(yè)
A.周期性失業(yè)
B.結(jié)構(gòu)性失業(yè)
C.自愿性失業(yè)
D.摩擦性失業(yè)
A.股指期貨合約全部跌停
B.“911”事件
C.東南亞金融危機(jī)
D.美國股市崩盤
A.利用場內(nèi)工具對沖
B.利用場外工具對沖
C.準(zhǔn)備風(fēng)險儲備金
D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行對沖
最新試題
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達(dá)到或者超過初始價格的100%或者（）。
從市場實踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。