在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
根據(jù)案例資料，以下說法正確的是（）。A.該項目中，場外期權合約應設計為亞式期權，使期權結算方式與保險賠付方式更為貼近
B.期貨經營機構采取Delta 中性策略，可以對沖其期權頭寸所帶來的全部風險
C.該項目中，若橡膠價格出現(xiàn)大幅下跌，保險公司將面臨巨大的賠付風險
D.“保險＋期貨”項目中，場外期權的設計一般采用成本較高的深度實值期權產品
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在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
若場外期權產品各要素與保險條款一致，完全對沖了保險公司所面臨的市場風險，期權單價為300元/噸，項目結束時，期貨經營機構期貨頭寸共平倉獲利400萬元，則期貨經營機構的收益為（）萬元。A.-29.7
B.29.7
C.-51.5
D.51.5
在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
該項目中，保險產品標的是RU1901合約，承保目標價格為12500元/噸，投保數(shù)量為5000噸，保險期為9月到11月。項目到期時，若RU1901收盤價均值為11503元/噸，保險產品可以使膠農損失（）萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農向保險公司購買天然橡膠農產品價格險，保險賠付條件為：保險期間標的期貨合約收盤價的算術平均值低于目標價格時，保險公司支付差額部分。受政策補貼的支持，膠農僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經營機構購買場外看跌期權產品進行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風險。
到期日，根據(jù)場外期權合約的執(zhí)行價格、結算價等要素的約定，期貨經營機構向保險公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價格－結算價，0）×投保數(shù)量
B.-max（執(zhí)行價格－結算價，0）×投保數(shù)量
C.-max（結算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
D.max（結算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當前股票價格為40元，無風險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個月，執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權的理論價格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
最新試題
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
場外期權的合約條款都是標準化的。()
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
某個資產組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產品損益（）。
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。