在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標(biāo)的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價格時，保險公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風(fēng)險。
該項目中，保險產(chǎn)品標(biāo)的是RU1901合約，承保目標(biāo)價格為12500元/噸，投保數(shù)量為5000噸，保險期為9月到11月。項目到期時，若RU1901收盤價均值為11503元/噸，保險產(chǎn)品可以使膠農(nóng)損失（）萬元。A.增加448.5
B.增加498.5
C.減少498.5
D.減少448.5
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
在某橡膠品種“保險＋期貨”項目中，膠農(nóng)向保險公司購買天然橡膠農(nóng)產(chǎn)品價格險，保險賠付條件為：保險期間標(biāo)的期貨合約收盤價的算術(shù)平均值低于目標(biāo)價格時，保險公司支付差額部分。受政策補(bǔ)貼的支持，膠農(nóng)僅需要付保費100元/噸。保險公司向某期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)購買場外看跌期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行再保險，以對沖天然橡膠價格下跌帶來的風(fēng)險。
到期日，根據(jù)場外期權(quán)合約的執(zhí)行價格、結(jié)算價等要素的約定，期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)向保險公司支付的金額為（）。A.max（執(zhí)行價格－結(jié)算價，0）×投保數(shù)量
B.-max（執(zhí)行價格－結(jié)算價，0）×投保數(shù)量
C.-max（結(jié)算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
D.max（結(jié)算價－執(zhí)行價格，0）×投保數(shù)量
當(dāng)前股票價格為40元，無風(fēng)險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該期權(quán)的Delta 值為（）。A.0.68
B.0.62
C.0.74
D.0.54
當(dāng)前股票價格為40元，無風(fēng)險利率為4%。若3個月后，該股票價格可能上漲20%，或者下跌16.7%。
該股票的期限為3個月，執(zhí)行價格為40元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）元。A.4.0
B.4.2
C.3.8
D.4.4
A.實體經(jīng)濟(jì)短期并未得到明顯改善
B.法國政府增加財政支出
C.歐洲央行實行了寬松的貨幣政策
D.實體經(jīng)濟(jì)得到振興
A.每十個工作年齡人口中有一人失業(yè)
B.每十個勞動力中有一人失業(yè)
C.每十個城鎮(zhèn)居民中有一人失業(yè)
D.每十個人中有一人失業(yè)
最新試題
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
實體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標(biāo)是指（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
從市場實踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險管理的工具。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。