判斷題CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
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1.多項選擇題期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
A.標的資產(chǎn)
B.期權費
C.執(zhí)行價格
D.到期日
2.單項選擇題（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
A.期貨經(jīng)營機構
B.投保主體
C.中介機構
D.保險公司
3.多項選擇題下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
A.剩余期限過短的國債
B.浮動附息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
4.單項選擇題下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
A.CTD
B.普通國債
C.央行票據(jù)
D.信用債券
5.單項選擇題（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
A.備兌看漲期權策略
B.保護性看跌期權策略
C.保護性看漲期權策略
D.拋補式看漲期權策略
最新試題
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
題型：判斷題
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
題型：判斷題
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
題型：單項選擇題
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
題型：多項選擇題
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
題型：多項選擇題
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
題型：單項選擇題
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
題型：單項選擇題
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
題型：單項選擇題
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
題型：單項選擇題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
題型：多項選擇題