金融工程判斷題每日一練(2020.05.30)

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1.判斷題均值回復(fù)模型可以較好地描述長(zhǎng)期利率運(yùn)動(dòng)規(guī)律。

2.判斷題基差的增大將對(duì)多頭套期保值者有利。

3.判斷題同一只股票的美式看漲和看跌期權(quán)，到期日都是1年，執(zhí)行價(jià)格是45元，股票當(dāng)前價(jià)格是50，年利率是10%，那么兩只期權(quán)的價(jià)格差是4.95。

4.判斷題由于在CBOT交易的債券期貨合約的面值為10萬(wàn)美元，因此，為了對(duì)價(jià)值1000萬(wàn)美元的債券資產(chǎn)完全保值，必須持有100份合約。

5.判斷題期權(quán)價(jià)格下限實(shí)質(zhì)上是其相應(yīng)的內(nèi)在價(jià)值。