金融風(fēng)險管理章節(jié)練習(xí)(2020.05.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列科目中不屬于銀行賬戶的是（）。

2 假設(shè)一個投資的平均日收益率為0.03%，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，目前的價值為100萬元，置信度水平為99%，則VaR為（）。

3.問答題美國FASB第133號文件中是如何規(guī)定衍生金融工具的會計處理的？

參考答案：考慮到表外業(yè)務(wù)越來越大的風(fēng)險暴露，美國聯(lián)邦會計準(zhǔn)則委員會（FASB）于2000年頒布并實施了專門針對衍生金融工具和套期保...

4.問答題假設(shè)某金融機構(gòu)的某一筆貸款業(yè)務(wù)中，每貸出1元就能夠獲得0.012元的收益，若未預(yù)料到的違約率為8%。違約發(fā)生時的預(yù)期損失率為85%。計算該貸款的RAROC率。若銀行要求的股東回報率為20%。銀行會考慮該項貸款嗎？

參考答案：RAROC=一年內(nèi)每貸出1元的貸款收益/（未預(yù)期到的損失率×違約發(fā)生時的貸款損失比例）=0.012/（0.08×0.85...

5 在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。

6.名詞解釋自我評估

參考答案：是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式.向企業(yè)內(nèi)相關(guān)責(zé)任部門提問，主觀的評估組織中的運作、市場、財務(wù)、行政、技術(shù)和...

7.問答題簡述“5C”分析法

8 《巴塞爾協(xié)議II》的特點不包括（）。

9 與金融活動有關(guān)的任何一類經(jīng)濟主體都面臨著金融風(fēng)險，（）在金融活動中面臨的風(fēng)險都屬于金融風(fēng)險。

10 以下金融機構(gòu)的國際業(yè)務(wù)中屬于中間業(yè)務(wù)的是（）。