單項選擇題在大型銀行所使用的內(nèi)部模型中，國際清算銀行所定義的市場不利變化的置信度水平為（）。

A.85%
B.90%
C.95%
D.99%


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題在國際清算銀行的標準模型中，對金融機構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。

A.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的8%
B.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的4%
C.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的8%
D.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的4%

3.單項選擇題測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。

A.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
B.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
D.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化

5.單項選擇題下列資產(chǎn)間收益的相關(guān)性與資產(chǎn)組合的總風(fēng)險間的關(guān)系正確的是（）。

A.資產(chǎn)間收益若為完全正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大
B.資產(chǎn)間收益若未完全負相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大
C.資產(chǎn)間收益若不相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大
D.資產(chǎn)間收益若一些為負相關(guān)，而另一些為正相關(guān)則資產(chǎn)組合的總風(fēng)險越大