金融風險管理章節(jié)練習(2020.03.12)

來源：考試資料網

1 《巴塞爾協(xié)議I》規(guī)定的商業(yè)銀行最低資本充足率為（）。

2 一筆貸款為2000萬元，利率為10%，經過一年后貸款的現值為1400萬元，在市場計價法原則下，如果還存在累積的貸款損失準備金的條件下，銀行預期客戶會支付120萬元的本息，假定當期客戶支付了160萬元本息，問此時增加或減少的貸款損失準備為（），其中用于釋放貸款備用金為（）。

3 以下貸款屬于循環(huán)貸款的是（）。

4 （）系統(tǒng)地提出現代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎。

5.問答題簡述可用現金資產包括哪些

參考答案：庫存現金；在央行的清算存款；在同業(yè)和其它金融機構的存款。

6.問答題銀行的資產負債表表外項目的風險加權資產是多少？

7.名詞解釋“免疫策略”

參考答案：其核心在于保持利率敏感性資產與利率敏感性負債之間的平衡，使缺口值為0或很小。