金融風(fēng)險(xiǎn)管理填空題每日一練(2020.05.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1.填空題國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)按可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的事故的性質(zhì)可以分為（），（）和（）。

參考答案：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；政治風(fēng)險(xiǎn)；社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

2.填空題從理論上講，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)好辦法就是（）。但銀行由于專業(yè)化特征及規(guī)模效益等因素，貸款業(yè)務(wù)無法做到分散化。這種情況稱為（）。

參考答案：投資分散化；信用悖論

3.填空題靈敏度法是利用金融資產(chǎn)的價(jià)值對(duì)其市場(chǎng)因子的（）來測(cè)量金融資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的方法。

參考答案：敏感性

4.填空題1988年的巴塞爾資本協(xié)議就銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率，確定了國(guó)際認(rèn)可的計(jì)算方法和計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，其內(nèi)容主要由（）、（）、（）、過渡期及實(shí)施的安排這4個(gè)部分組成。

參考答案：資本的組成；風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算；標(biāo)準(zhǔn)比率的目標(biāo)

5.填空題均值－方差模型是現(xiàn)代組合資產(chǎn)管理理論產(chǎn)生的標(biāo)志，也預(yù)示了（）。

參考答案：現(xiàn)代金融學(xué)的開端