A.溢價(jià)有4點(diǎn)的內(nèi)在價(jià)值和2點(diǎn)的時(shí)間價(jià)值
B.溢價(jià)有2點(diǎn)的內(nèi)在價(jià)值和4點(diǎn)的時(shí)間價(jià)值
C.溢價(jià)有4點(diǎn)的內(nèi)在價(jià)值和2點(diǎn)的需求價(jià)值
D.溢價(jià)有2點(diǎn)的內(nèi)在價(jià)值和l4點(diǎn)的需求價(jià)值
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A.交易池經(jīng)紀(jì)人注冊(cè)
B.許可商品出口
C.限制最大頭寸
D.將期貨市場(chǎng)指定為合約市場(chǎng)
A.以執(zhí)行價(jià)格在底層期貨合約中分配空頭頭寸
B.在執(zhí)行價(jià)格中,在標(biāo)的期貨合約中分配多頭頭寸
C.為與內(nèi)在價(jià)值相等的資金分配了交割通知
D.以當(dāng)前期貨價(jià)格在標(biāo)的期貨合約中分配多頭頭寸
A.一般不通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)交易定價(jià)
B.不受交易規(guī)則約束的非標(biāo)準(zhǔn)化私人合約。
C.個(gè)人交易
D.上述所有的
A.消除商品價(jià)格波動(dòng)
B.減少價(jià)格波動(dòng)的大小
C.對(duì)商品價(jià)格沒(méi)有影響
D.增加價(jià)格波動(dòng)的規(guī)模
A.6.50%
B.7.00%
C.7.50%
D.9.00%
E.上述所有的
A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無(wú)論是收益還是損失
D.凈收益或損失,但金額無(wú)法確定
A.一個(gè)完全保證金的期權(quán)
B.持有人全額支付的期權(quán)
C.針對(duì)現(xiàn)金市場(chǎng)頭寸的期權(quán)
D.針對(duì)期貨市場(chǎng)頭寸的期權(quán)
A.美國(guó)貨幣政策
B.美國(guó)的財(cái)政政策
C.美國(guó)貨幣供應(yīng)量
D.美國(guó)失業(yè)率
A.套期圖利
B.水平差價(jià)套利
C.比例差價(jià)套利
D.垂直差價(jià)套利
最新試題
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬(wàn)元,成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下:(其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動(dòng)盈虧為()元。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
一般而言,套期保值交易()。
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員()的數(shù)據(jù)。