A.6.50%
B.7.00%
C.7.50%
D.9.00%
E.上述所有的
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A.每份合約凈收益750美元
B.每份合約凈虧損750美元
C.無(wú)論是收益還是損失
D.凈收益或損失,但金額無(wú)法確定
A.一個(gè)完全保證金的期權(quán)
B.持有人全額支付的期權(quán)
C.針對(duì)現(xiàn)金市場(chǎng)頭寸的期權(quán)
D.針對(duì)期貨市場(chǎng)頭寸的期權(quán)
A.美國(guó)貨幣政策
B.美國(guó)的財(cái)政政策
C.美國(guó)貨幣供應(yīng)量
D.美國(guó)失業(yè)率
A.套期圖利
B.水平差價(jià)套利
C.比例差價(jià)套利
D.垂直差價(jià)套利
A.843.75美元收益
B.損失$843.75
C.獲利$1,843.75
D.損失$1,843.75
最新試題
交易者為了(),可考慮賣(mài)出看跌期貨期權(quán)。
看跌期權(quán)賣(mài)方的收益()。
一般而言,套期保值交易()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時(shí)也是(),向客戶(hù)提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告,同時(shí)也為客戶(hù)提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
期貨交易可以通過(guò)()來(lái)了結(jié)。
下列關(guān)于賣(mài)出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說(shuō)法,正確的有()。
能源期貨始于()。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()