單項選擇題一位投資者買入10月6日的看漲期權并賣出10月7日的看漲期權。這就是所謂的()。
A.套期圖利
B.水平差價套利
C.比例差價套利
D.垂直差價套利
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1.單項選擇題投資者在基差高出期貨價格210/32時使用一份GNMA期貨合約進行長期套期保值。當對沖被解除時,基差比期貨高115/32。(合約規(guī)模=100,000美元;1/32=31.25美元)基礎的變化導致投資者的以下哪一項?()
A.843.75美元收益
B.損失$843.75
C.獲利$1,843.75
D.損失$1,843.75
2.單項選擇題當大豆價格為5.50美元時,個人在大豆中做空頭寸。他每蒲式耳存入0.35美元的保證金。他的總投資是5250美元。保證金代表價值的百分比()
A.5.71%
B.6.36%
C.7.7%
D.8.3%
3.單項選擇題為防止違反該法案或其法規(guī),“商品交易法”授權CFTC執(zhí)行以下哪項操作?()
A.發(fā)出警告信。
B.發(fā)布合規(guī)規(guī)定。
C.舉行行政聽證會。
D.上述所有的。
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下列()是實值期權。
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利用股指期貨進行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
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道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
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目前,大連商品交易所的套利指令有()。
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2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
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投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
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看跌期權賣方的收益()。
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下列關于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
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期貨交易可以通過()來了結。
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交易者賣出看跌期權是為了()。
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