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1.單項選擇題債券交易商擁有2010年到期的6，000，000美元收益率為71/2％國債的存貨。交易商希望通過用收益率為8%債券期貨期權(quán)來對沖這些債券。轉(zhuǎn)換因子為0.9580為了調(diào)整71/2％和8％票面收益率之間的差異。債券交易商應(yīng)該使用多少期權(quán)來實現(xiàn)加權(quán)對沖？（）
A.賣出60份的看漲期權(quán)
B.賣出60份的看跌期權(quán)
C.賣出57份看漲期權(quán)
D.賣出57份看跌期權(quán)
2.單項選擇題期權(quán)的溢價受以下因素影響（）
A.到期前的剩余時間
B.期權(quán)內(nèi)在價值
C.標(biāo)的期貨價格的波動率
D.短期利率
E.以上全部
3.單項選擇題在黃金期貨合約的交割月份，現(xiàn)金和期貨價格應(yīng)為（）
A.差價不超過從一個交割月到下一個月的儲藏費
B.沒有一致的關(guān)系
C.差價至少為交貨或者提貨成本
D.相同
4.單項選擇題2月份，一位小麥農(nóng)民估計他的作物產(chǎn)量將達到25，000蒲式耳。當(dāng)?shù)貓髢r為每蒲式耳2.523/4美元。為了提供價格保護，他以2.623/4美元的價格出售了5份7月到期的小麥合約來對沖風(fēng)險。在6月份收獲其作物后，他以2.571/2蒲式耳的期貨價格進行了平倉，并以2.481/2美元的價格賣出現(xiàn)金小麥?？紤]到現(xiàn)金和期貨，小麥作物的收入是（）
A.每蒲式耳2.523/4美元
B.每蒲式耳2.533/4美元
C.每蒲式耳2.43美元1/4
D.每蒲式耳2.42美元1/4
5.單項選擇題買入套期保值可以用于以下情況（）
A.農(nóng)民保護他儲存的莊稼的價值
B.膠合板廠保護庫存價值
C.出口商進行遠期銷售
D.食品加工商保護商品的價值
最新試題
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
題型：多項選擇題
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
題型：多項選擇題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
題型：多項選擇題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
題型：單項選擇題
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
題型：多項選擇題
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
題型：判斷題
期貨交易可以通過（）來了結(jié)。
題型：多項選擇題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
題型：多項選擇題