A.到期前的剩余時(shí)間
B.期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
C.標(biāo)的期貨價(jià)格的波動(dòng)率
D.短期利率
E.以上全部
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A.差價(jià)不超過從一個(gè)交割月到下一個(gè)月的儲(chǔ)藏費(fèi)
B.沒有一致的關(guān)系
C.差價(jià)至少為交貨或者提貨成本
D.相同
A.每蒲式耳2.523/4美元
B.每蒲式耳2.533/4美元
C.每蒲式耳2.43美元1/4
D.每蒲式耳2.42美元1/4
A.農(nóng)民保護(hù)他儲(chǔ)存的莊稼的價(jià)值
B.膠合板廠保護(hù)庫存價(jià)值
C.出口商進(jìn)行遠(yuǎn)期銷售
D.食品加工商保護(hù)商品的價(jià)值
A.以1000美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以900美元的價(jià)格賣出
B.以900美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以1000美元的價(jià)格賣出
C.以1000美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以900美元的價(jià)格賣出看跌期權(quán)
D.以900美元的價(jià)格買入看漲期權(quán)并以1000美元的價(jià)格賣出看跌期權(quán)
A.在同一個(gè)交易所種出售同一交割月份的相同數(shù)量的合約來清算買入的合約
B.在不同的交易所種出售同一交割月份的相同數(shù)量的合約來清算買入的合約
C.僅買回賣出的部分
D.永遠(yuǎn)不把責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給他人
A.當(dāng)交易者覺得利率會(huì)上行時(shí)會(huì)被設(shè)置
B.在期貨市場(chǎng)種賣出近月的買入遠(yuǎn)月的期貨
C.賣出差價(jià)策略
D.以上所有
A.他為自己的投資組合增加一個(gè)多頭期貨頭寸
B.他打算對(duì)沖的證券是優(yōu)先股。
C.他已經(jīng)清算了自己的證券頭寸，并試圖通過在熊市中做空這些期貨合約來獲得利潤(rùn)。
D.他希望將與特定股票相關(guān)的部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
A.80%
B.77%
C.74%
D.72%
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場(chǎng)景的說法，正確的有（）。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。