單項選擇題假設(shè)目前6個月期與1年期的無風(fēng)險利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價格為992元，該證券一年期遠期合約的交割價格為1001元，該債券在6個月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠期合約交割之前，該合約的價值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
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1.單項選擇題假設(shè)黃金現(xiàn)價為每克450元，其存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風(fēng)險利率為4%。2年期黃金期貨的理論價格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
2.單項選擇題假設(shè)黃金現(xiàn)價為每克450元，其在銀行的存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風(fēng)險利率為4%。投資者A在銀行存儲了1000克黃金，期限為2年。存儲成本的現(xiàn)值為多少元？（）
A.6590.5
B.6591.7
C.6592.5
D.6593.7
3.多項選擇題遠期合約空頭方在合約到期時的回報或盈虧為（）
A.盈利有限
B.盈利無限
C.虧損有限
D.虧損無限
4.單項選擇題關(guān)于場外交易和場內(nèi)交易，下列說法哪一個是錯誤的？（）
A.場外交易的主要問題是信用風(fēng)險
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場外交易能按需定制
D.嚴格來說，遠期合約是一種場內(nèi)交易市場
5.單項選擇題標的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險為正，又不支付紅利的情況下，期貨價格會（）期貨到期時的現(xiàn)貨價格。
A.大于
B.等于
C.小于
D.不能確定
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題