單項選擇題標的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險為正，又不支付紅利的情況下，期貨價格會（）期貨到期時的現(xiàn)貨價格。

A.大于
B.等于
C.小于
D.不能確定


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1.單項選擇題標的資產(chǎn)價格與利率呈現(xiàn)什么關(guān)系時，期貨價格通常高于遠期價格？（）

A.正相關(guān)
B.不相關(guān)
C.負相關(guān)
D.任何情況

2.多項選擇題在盈虧圖上符號可能為+1的有（）。

A.遠期多頭
B.看漲期權(quán)多頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭

3.多項選擇題下列哪些期權(quán)可以構(gòu)造蝶式差價組合？（）

A.4份看漲期權(quán)
B.4份看跌期權(quán)
C.2份看漲期權(quán)加上2份看跌期權(quán)
D.1份看漲期權(quán)加上3份看跌期權(quán)

4.多項選擇題下列哪些組合屬于牛市差價組合？（）

A.期限相同的低行權(quán)價看漲期權(quán)多頭和高行權(quán)價看漲期權(quán)空頭
B.期限相同的低行權(quán)價看漲期權(quán)空頭和高行權(quán)價看漲期權(quán)多頭
C.期限相同的低行權(quán)價看跌期權(quán)多頭和高行權(quán)價看跌期權(quán)空頭
D.期限相同的低行權(quán)價看跌期權(quán)空頭和高行權(quán)價看跌期權(quán)多頭

5.單項選擇題若預(yù)期未來股價將小幅上漲，那么選擇下列哪種組合較好？（）

A.牛市差價組合
B.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標價位的正向蝶式差價組合
C.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標價位的反向蝶式差價組合
D.中間行權(quán)價設(shè)在預(yù)期目標價位的反向差期組合