2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是（）。

下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。

期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）

大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）

看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）

看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。

以下屬于期貨價(jià)差套利種類(lèi)的有（）。