A.可可的多頭套期保值
B.糖的空頭套期保值
C.可可的空頭套期保值
D.以上這些都不會(huì)有效
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A.6月
B.12月
C.15月
D.18月
A.$2,500
B.$3,500
C.$2,350
D.$4,000
A.做空9月和12月
B.做空9月,做多12月
C.做多9月和12月
D.做多9月,做空12月
A.01
B.05
C.1
D.以上都不是
A.$9,468.75
B.$9,243.75
C.$3,093.75
D.$2,868.75
A.賣出4月黃金看漲期權(quán)/賣出4月黃金看跌期權(quán)(執(zhí)行價(jià)格相同)
B.買入4月黃金期貨/賣出4月黃金期貨
C.買入4月黃金看漲期權(quán)/買入4月黃金看跌期權(quán)(執(zhí)行價(jià)格相同)
D.買入4月黃金看漲期權(quán)/賣出4月黃金看跌期權(quán)(兩者執(zhí)行價(jià)格相同)
A.$171.70
B.$175.20
C.$163.10
D.$169.70
A.到期匯票
B.特定證券指數(shù)
C.現(xiàn)金
D.證券投資組合
最新試題
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。()
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。()
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸,結(jié)算價(jià)為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為()元/噸。(銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸)
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述,正確的是()。
下列商品中,價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有()。
在國際上,期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國債,但他3個(gè)月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實(shí)現(xiàn)。