單項選擇題恒生指數現(xiàn)為25000點，1年期港元利率為1%，恒生紅利率為2%，則1年期恒生指數期貨的價格為（）。
A.24750
B.24751
C.25250
D.25251
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1.單項選擇題某國6月期利率為100%，1年期利率為80%（皆為連續(xù)復利），則6個月后的6月期遠期利率為（）。
A.30%
B.40%
C.60%
D.80%
2.單項選擇題關于在險值VaR說法錯誤的是（）。
A.VaR是一定期間一定置信水平下的最大損失
B.在同一置信水平下VaR值越大風險就越大
C.設置VaR值限額，可以防止過度投機
D.VaR實質是置信水平為α的上側α分位數
3.單項選擇題期貨套期保值（）價格風險。
A.一定能完全消除
B.不能消除
C.能消除，但未必能完全消除
D.以上都不對
4.單項選擇題關于久期，下列說法錯誤的是（）。
A.它是衡量債券利率風險的常用指標
B.反映市場利率變化引起債券價格變化的幅度
C.它是收益率變化１％引起債券全價變化的百分比
D.投資者預期未來降息時選擇久期小的債券
最新試題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）
題型：單項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應期權的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題