A.VaR是一定期間一定置信水平下的最大損失
B.在同一置信水平下VaR值越大風(fēng)險(xiǎn)就越大
C.設(shè)置VaR值限額，可以防止過度投機(jī)
D.VaR實(shí)質(zhì)是置信水平為α的上側(cè)α分位數(shù)
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A.一定能完全消除
B.不能消除
C.能消除，但未必能完全消除
D.以上都不對
A.它是衡量債券利率風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)
B.反映市場利率變化引起債券價(jià)格變化的幅度
C.它是收益率變化１％引起債券全價(jià)變化的百分比
D.投資者預(yù)期未來降息時(shí)選擇久期小的債券
最新試題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。