期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

期權(quán)合約的特點包括（）。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。