關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。