A.實際貼現(xiàn)率與規(guī)定貼現(xiàn)率不同
B.剩余期限的計算按月取整
C.未考慮不同交割券付息頻率不同
D.未提前公布
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A.可以選擇在交割月第一個交易日至期貨到期日之前的任何交易日交割
B.可以選擇任意符合條件的國債進行交割
C.可以自己確定轉(zhuǎn)換因子
D.可以選擇現(xiàn)金交割
A.利率期貨通常用期貨利率報價
B.利率期貨結(jié)算金額為協(xié)議價與市場結(jié)算價之差
C.利率期貨的多頭規(guī)避的是利率上升風險
D.利率期貨需要每日盯市結(jié)算
A.IRR最高
B.IRR最低
C.息票率最高
D.息票率最低
最新試題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
標準布朗運動具備的特征有（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）