根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）