亚洲日本欧洲aⅴ在线观看 ,午夜看一级特黄a大片,日韩亚洲欧美综合一区久久久久久

^{<video id="me5ib"><strong id="me5ib"></strong></video>}

填空題提前執(zhí)行無收益資產美式看漲期權是（），提前執(zhí)行有收益資產美式看漲期權是（）。

1.填空題互換的運用主要包括三個方面：（）、（）與構造新產品。

2.填空題互換套利主要包括：（）、（）和監(jiān)管套利。

3.填空題期貨的三大運用為（）、（）和投機。

4.填空題遠期市場的交易機制表現(xiàn)為兩大特征：（）和（）。

5.單項選擇題運用三個市場中的歐式看跌期權構造蝶式期權組合，其執(zhí)行價格分別為50，55和60，期權價格分別為2，4和7，以下哪些答案是正確的？（）

A.蝶式組合的最大可能收益是5
B.蝶式組合的最大可能損失是1
C.蝶式組合的一個未來盈虧平衡點為40
D.蝶式組合的另一個未來盈虧平衡點為60