A.空頭期權到期日價值為-5元
B.多頭期權到期日價值5元
C.買方期權凈損益為3元
D.賣方期權凈損益為-2元
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A.拋補性看漲期權就是股票加空頭看漲期權組合
B.出售拋補的看漲期權是機構投資者常用的投資策略
C.當股價大于執(zhí)行價格，執(zhí)行價格等于購買價格時，拋補性看漲期權的凈收益為期權價格
D.當股價小于執(zhí)行價格時，拋補性看漲期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格
A.5
B.7
C.9
D.11
A.期權是基于未來的一種合約
B.期權的執(zhí)行日期是固定的
C.期權的執(zhí)行價格是固定的
D.期權可以是“買權”也可以是“賣權”
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
A.股票市價越高，期權的內在價值越大
B.期權到期期限越長，期權的內在價值越大
C.股價波動率越大，期權的內在價值越大
D.期權執(zhí)行價格越高，期權的內在價值越大
最新試題
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少？
計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，則下列結論正確的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其空頭看漲期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。
若期權價格為3元，建立一個套利組合。
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如何構建？假設6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權價格，股票價格的貨幣時間價值。）
利用風險中性原理，計算看漲期權的股價上行時到期日價值、上行概率及期權價值，利用看漲期權一看跌期權平價定理，計算看跌期權的期權價值。
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為35元，其期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。
下列關于對敲的表述中，正確的有（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為35元，其空頭看跌期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。