A.能夠最為精確計量市場風險
B.可以按照不同類型工具市場的相關(guān)性將風險抵消
C.更加規(guī)范性
D.透明度提高了
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
VaR模型包括哪些方法？（）
Ⅰ參數(shù)法
Ⅱ歷史模擬法
Ⅲ蒙特卡羅模擬
A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標準測試法
A.風險管理體系健全完整，有獨立的風險控制部門，足夠的且接受過復雜市場風險管理模型應用培訓人員
B.模型有一段時間的風險計量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應定期對模型進行壓力測試，結(jié)果送交高級管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況
最新試題
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
2000年英國的金融服務局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風險暴露以：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務單元內(nèi)部的日常操作風險管理是：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應該按照工具類別分類披露: （）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
對于操作風險的定義應該是: （）。