A.說明了投資回報(bào)的概率，也說明了具體的回報(bào)金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報(bào)的概率，也說明了具體的投資收益情況
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A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否
A.持有期一天，每天進(jìn)行回測，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天，每月進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)
A.通常比流動性佳的時(shí)間長
B.必須至少是流動性佳的投資的持有期的兩倍
C.通常是流動性佳的投資的持有期的一半
D.通常比流動性佳的投資的持有期短
A.內(nèi)生流動性
B.外生流動性
C.市場交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值
A.內(nèi)生流動性
B.外生流動性
C.市場交易活躍性
D.真實(shí)價(jià)值
最新試題
“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
為了實(shí)施對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
FSA所劃分的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計(jì)師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。