A.風險管理體系健全完整,有獨立的風險控制部門,足夠的且接受過復雜市場風險管理模型應用培訓人員
B.模型有一段時間的風險計量歷史記錄,且有足夠的精確度
C.銀行應定期對模型進行壓力測試,結果送交高級管理層,并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差
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A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.說明了投資回報的概率,也說明了具體的回報金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率,也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報的概率,也說明了具體的投資收益情況
A.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較;以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風險和實際發(fā)生損益進行比較;以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較;以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風險和實際發(fā)生損益進行比較;以相差金額的標準差判斷置信度一致與否
A.持有期一天,每天進行回測,使用最近120個交易日數(shù)據(jù)
B.持有期一天,每月進行回測,使用最近250個交易日數(shù)據(jù)
C.持有期一天,每季進行回測,使用最近250個交易日數(shù)據(jù)
D.持有期一天,每季進行回測,使用最近360個交易日數(shù)據(jù)
A.通常比流動性佳的時間長
B.必須至少是流動性佳的投資的持有期的兩倍
C.通常是流動性佳的投資的持有期的一半
D.通常比流動性佳的投資的持有期短
最新試題
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對()。
作為實施Basel II的建議性框架,發(fā)布 “操作風險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: ()。
Basel II中支柱2規(guī)定: ()。
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應該是:()。
當發(fā)生客戶違約時,銀行因為沒有對抵押物的所有權而無力實現(xiàn)抵押價值屬于:()。
對于操作風險的定義應該是: ()。
銀行高級管理層負責的項目不包括:()。
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時,則將要求銀行的資本要求:()。
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進行廣泛的意見征詢,但對象不包括:()。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果,機構可以減少操作風險暴露以:()。