單項選擇題

VaR模型包括哪些方法？（）
Ⅰ參數(shù)法
Ⅱ歷史模擬法
Ⅲ蒙特卡羅模擬

A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


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1.單項選擇題VaR三個模型中，哪個模型無法對于非參數(shù)風(fēng)險進(jìn)行衡量？（）

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標(biāo)準(zhǔn)測試法

2.多項選擇題使用內(nèi)部模型法必須滿足哪些基本的要求？（）

A.風(fēng)險管理體系健全完整，有獨立的風(fēng)險控制部門，足夠的且接受過復(fù)雜市場風(fēng)險管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員
B.模型有一段時間的風(fēng)險計量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應(yīng)定期對模型進(jìn)行壓力測試，結(jié)果送交高級管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差

4.單項選擇題VaR法告訴我們的是什么？（）

A.說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況

5.單項選擇題除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。定性中的返回檢測就是把（）。

A.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出天數(shù)判斷置信度一致與否
B.銀行VaR模型的逐周風(fēng)險和實際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以超出例外數(shù)判斷置信度一致與否
C.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的平均數(shù)判斷置信度一致與否
D.銀行VaR模型的逐日風(fēng)險和實際發(fā)生損益進(jìn)行比較；以相差金額的標(biāo)準(zhǔn)差判斷置信度一致與否