單項選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將（）。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
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1.單項選擇題風險資產(chǎn)持有者用一種或幾種金融工具做一個（）的交易以消除風險，這就是套期保值。
A.同向
B.等額
C.相反
D.等同
2.單項選擇題當投資者預期某種資產(chǎn)的市場價格可能上漲時，它會采?。ǎ?。
A.買進該項資產(chǎn)的看跌期權
B.賣出該項資產(chǎn)的看跌期權
C.買進該項資產(chǎn)的看漲期權
D.賣出該項資產(chǎn)的看漲期權
3.單項選擇題資產(chǎn)組合中，兩種資產(chǎn)的相關性越大，抵補的效果（）。
A.越差
B.越好
C.不確定
D.減弱
4.單項選擇題將現(xiàn)金流貼現(xiàn)一般采用（）。
A.復式計息
B.單式計息
C.各期加總
D.單復結合
5.單項選擇題一份資產(chǎn)空頭加一份看漲期權多頭組合成（）。
A.看漲期權多頭
B.看漲期權空頭
C.看跌期權多頭
D.看跌期權空頭
最新試題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）
題型：單項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
關于美式期權的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題