A.復(fù)式計(jì)息
B.單式計(jì)息
C.各期加總
D.單復(fù)結(jié)合
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A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.看漲期權(quán)多頭
B.看漲期權(quán)空頭
C.看跌期權(quán)多頭
D.看跌期權(quán)空頭
A.考克斯(Cox)
B.費(fèi)雪.布萊克(Fisher Black)和麥隆.舒爾斯(Myron Scholes)
C.羅伯特.莫頓(Robert Merton)
D.馬柯維茨(Markowitz)
A.消除風(fēng)險(xiǎn)
B.分散風(fēng)險(xiǎn)
C.減少風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
A.消除風(fēng)險(xiǎn)
B.分散風(fēng)險(xiǎn)
C.減少風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
在對衍生證券定價(jià)時(shí),假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為()
關(guān)于美式期權(quán)的說法,哪個(gè)是錯(cuò)誤的?()
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有()
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動包括哪幾項(xiàng)?()
采取做市商制度,可以提升互換的市場效率。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購入100噸大豆,為了防止大豆價(jià)格的波動,應(yīng)采取什么樣的策略?()
最重要和最常見的互換種類有哪些?()