馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。

在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。

運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。