判斷題某交易者持有某公司股票，為了獲得利潤，現(xiàn)在需要購買相應(yīng)數(shù)量的看跌期權(quán)合約。

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2.單項選擇題期權(quán)的最大特征是（）。

A.風險與收益的對稱性
B.期權(quán)的賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)
C.風險與收益的不對稱性
D.必須每日計算盈虧，到期之前會發(fā)生現(xiàn)金流動

3.單項選擇題銀行作為中介獲得0.6%的收益，如果互換對雙方有同樣的吸引力，則（）。

A.甲公司以LIBOR-0.6%換入浮動利率，并且按照12.4%換固定利率
B.甲公司以LIBOR換入浮動利率，并且按照10.6%換固定利率
C.甲公司以LIBOR-0.9%換入浮動利率，并且按照10.6%換固定利率
D.甲公司以10.6%換入固定利率，并且按照LIBOR-3%換出浮動利率

4.單項選擇題下列因素中，與股票美式看漲期權(quán)價格呈反向關(guān)系的是（）。

A.標的股票市場價格
B.期權(quán)到期期限
C.標的股票價格波動率
D.期權(quán)有效期內(nèi)標的股票發(fā)放的紅利

5.多項選擇題外匯遠期協(xié)議的種類有（）。

A.固定交割日遠期
B.選擇交割日遠期
C.直接遠期外匯合約
D.遠期外匯綜合協(xié)議