單項(xiàng)選擇題期權(quán)的最大特征是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)稱性
B.期權(quán)的賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的不對(duì)稱性
D.必須每日計(jì)算盈虧，到期之前會(huì)發(fā)生現(xiàn)金流動(dòng)


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1.單項(xiàng)選擇題銀行作為中介獲得0.6%的收益，如果互換對(duì)雙方有同樣的吸引力，則（）。

A.甲公司以LIBOR-0.6%換入浮動(dòng)利率，并且按照12.4%換固定利率
B.甲公司以LIBOR換入浮動(dòng)利率，并且按照10.6%換固定利率
C.甲公司以LIBOR-0.9%換入浮動(dòng)利率，并且按照10.6%換固定利率
D.甲公司以10.6%換入固定利率，并且按照LIBOR-3%換出浮動(dòng)利率

2.單項(xiàng)選擇題下列因素中，與股票美式看漲期權(quán)價(jià)格呈反向關(guān)系的是（）。

A.標(biāo)的股票市場(chǎng)價(jià)格
B.期權(quán)到期期限
C.標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)率
D.期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的股票發(fā)放的紅利

3.多項(xiàng)選擇題外匯遠(yuǎn)期協(xié)議的種類有（）。

A.固定交割日遠(yuǎn)期
B.選擇交割日遠(yuǎn)期
C.直接遠(yuǎn)期外匯合約
D.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議

4.多項(xiàng)選擇題屬于利率期貨避險(xiǎn)的交易策略有如下（）。

A.多頭套保
B.空頭套保
C.交叉套保
D.非交叉套保

5.多項(xiàng)選擇題CBOT市政債券報(bào)價(jià)為90-8，報(bào)價(jià)“90-8”包含信息有（）。

A.對(duì)應(yīng)小數(shù)報(bào)價(jià)為90.25
B.結(jié)算期限78天
C.一份合約價(jià)值為90250美元
D.結(jié)算日為16號(hào)