判斷題s&p500指數(shù)合約時(shí)美式合約。
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3.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是哪兩個(gè)數(shù)值之差（）。
A.金融資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值
4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)價(jià)格反映的信息集不同，市場(chǎng)有效性假說分為（）。
A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.強(qiáng)式有效
D.有條件有效
5.多項(xiàng)選擇題價(jià)差策略：相同到期，但是不同協(xié)議價(jià)格，有如下（）。
A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利
最新試題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
題型：判斷題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題