A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.強(qiáng)式有效
D.有條件有效
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A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利
A.未來各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)
A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日
A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
最新試題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有()
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
看漲期權(quán)又可以被稱為()
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán),有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元,執(zhí)行價(jià)格均為30元,無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%,波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為()
關(guān)于美式期權(quán)的說法,哪個(gè)是錯(cuò)誤的?()
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布?()
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有()
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()