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A.金融資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值
A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.強(qiáng)式有效
D.有條件有效
A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利
A.未來(lái)各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來(lái)各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)
A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日
最新試題
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
關(guān)于股指期貨，以下說(shuō)法不正確的是（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）