A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利
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A.未來(lái)各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來(lái)各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)
A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日
A.現(xiàn)金
B.標(biāo)的資產(chǎn)
C.股票組合
D.混合
A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢價(jià)率
A.一份無(wú)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
B.N份無(wú)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債
C.單位短期國(guó)債
D.單位企業(yè)債
最新試題
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
最重要和最常見(jiàn)的互換種類(lèi)有哪些？（）