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A.能帶來利潤的戰(zhàn)略
B.零投資
C.零風(fēng)險
D.正收益
A.在某個時點上，資產(chǎn)的價格必定等于未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值
B.如果兩種資產(chǎn)的現(xiàn)金流完全相同，則這兩種資產(chǎn)價格必定相等
C.若兩種資產(chǎn)的現(xiàn)金流完全相同，則這兩種資產(chǎn)可以相互復(fù)制
D.實現(xiàn)不承擔(dān)任何風(fēng)險的純收益
A.均衡的市場不存在套利機會
B.金融資產(chǎn)的均衡價格不可能提供套利機會
C.無套利并不需要市場參與者一致行動
D.只要少量的理性投資者即可以實現(xiàn)市場無套利
A.執(zhí)行價格是持有者自主選擇的
B.如果是回溯賣權(quán)，則是出現(xiàn)過的最低價
C.如果是回溯買權(quán)，則是出現(xiàn)過的最高價
D.這種期權(quán)費往往較高
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）