A.均衡的市場不存在套利機會
B.金融資產(chǎn)的均衡價格不可能提供套利機會
C.無套利并不需要市場參與者一致行動
D.只要少量的理性投資者即可以實現(xiàn)市場無套利
您可能感興趣的試卷
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A.執(zhí)行價格是持有者自主選擇的
B.如果是回溯賣權(quán)，則是出現(xiàn)過的最低價
C.如果是回溯買權(quán)，則是出現(xiàn)過的最高價
D.這種期權(quán)費往往較高
A.支付的定金
B.標的資產(chǎn)
C.到期日
D.交割價格
A.規(guī)避市場風險
B.套利
C.投機
D.無任何顯著作用
A.看漲期權(quán)多頭+看跌期權(quán)空頭
B.看漲期權(quán)空頭+看跌期權(quán)多頭
C.標的資產(chǎn)多頭+看跌期權(quán)多頭
D.標的資產(chǎn)多頭+看漲期權(quán)空頭
A.基本策略陳舊
B.實現(xiàn)手段新穎
C.不存在任何風險
D.具有相當大的隨機性
最新試題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
可以從債券組合的角度為互換定價。
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風險收益率的關(guān)系為（）
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。